PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAC.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAC.L с VUAG.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - SSAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSAC.L returned 12.18%/yr vs 14.39%/yr for VUAG.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SSAC.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.

Доходность

Сравнение доходности SSAC.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SSAC.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSAC.L показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 8.79%.

SSAC.L

1 день
1.72%
1 месяц
0.47%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.34%
1 год
28.26%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.18%
10 лет*
13.49%

VUAG.L

1 день
1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.56%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAC.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		10.60%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%12.19%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		8.79%9.36%27.34%19.65%-8.87%30.97%16.23%-12.98%

Correlation

The correlation between SSAC.L and VUAG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.95

The correlation between SSAC.L and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSAC.L и VUAG.L

Секторы
SSAC.L
VUAG.L

Технологии

33.7%
35.7%

Финансовые услуги

15.3%
11.6%

Промышленность

10.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.3%

Здравоохранение

7.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

SSAC.L
33.7%
VUAG.L
35.7%

Финансовые услуги

SSAC.L
15.3%
VUAG.L
11.6%

Промышленность

SSAC.L
10.3%
VUAG.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

SSAC.L
8.8%
VUAG.L
10.2%

Коммуникационные услуги

SSAC.L
8.3%
VUAG.L
11.3%

Здравоохранение

SSAC.L
7.6%
VUAG.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

SSAC.L
4.5%
VUAG.L
4.9%

Энергетика

SSAC.L
3.9%
VUAG.L
3.5%

Сырьевые материалы

SSAC.L
3.7%
VUAG.L
1.8%

Коммунальные услуги

SSAC.L
2.4%
VUAG.L
2.4%

Недвижимость

SSAC.L
1.6%
VUAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

SSAC.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAC.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSAC.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.39

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.22

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.66

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

13.20

+2.19

SSAC.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAC.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAC.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSAC.L и VUAG.L

Максимальная просадка SSAC.L за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAC.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAC.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-30.82%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.11%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-20.88%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-20.88%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.82%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.47%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.98%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAC.L и VUAG.L

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) имеют волатильность 3.56% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAC.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.57%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.56%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.90%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

14.36%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.88%

-0.60%

Сравнение комиссий SSAC.L и VUAG.L

SSAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAC.L и VUAG.L

Ни SSAC.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SSAC.L and VUAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SSAC.L.

SSAC.L is categorized as Global Equities, while VUAG.L is S&P 500. SSAC.L tracks MSCI ACWI Index, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SSAC.L and 0.07% for VUAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAC.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор