PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAC.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAC.L с VUAA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - SSAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSAC.L returned 12.57%/yr vs 14.94%/yr for VUAA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSAC.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности SSAC.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SSAC.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSAC.L показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 10.76%.

SSAC.L

1 день
-0.06%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
30.00%
3 года*
18.06%
5 лет*
12.57%
10 лет*
13.47%

VUAA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.45%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.37%
1 год
29.04%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAC.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.86%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%8.11%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		10.76%9.01%27.46%20.35%-8.96%30.57%14.21%8.78%

Correlation

The correlation between SSAC.L and VUAA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.90

The correlation between SSAC.L and VUAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSAC.L и VUAA.L

Секторы
SSAC.L
VUAA.L

Технологии

31.1%
35.7%

Финансовые услуги

15.7%
11.6%

Промышленность

10.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.3%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

SSAC.L
31.1%
VUAA.L
35.7%

Финансовые услуги

SSAC.L
15.7%
VUAA.L
11.6%

Промышленность

SSAC.L
10.4%
VUAA.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

SSAC.L
9.1%
VUAA.L
10.2%

Коммуникационные услуги

SSAC.L
8.9%
VUAA.L
11.3%

Здравоохранение

SSAC.L
8.0%
VUAA.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

SSAC.L
5.0%
VUAA.L
4.9%

Энергетика

SSAC.L
4.2%
VUAA.L
3.5%

Сырьевые материалы

SSAC.L
3.6%
VUAA.L
1.8%

Коммунальные услуги

SSAC.L
2.4%
VUAA.L
2.4%

Недвижимость

SSAC.L
1.7%
VUAA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

SSAC.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAC.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAC.LVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.42

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.29

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.00

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

13.52

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAC.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAC.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAC.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAC.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.42

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.89

0.00

Просадки

Сравнение просадок SSAC.L и VUAA.L

Максимальная просадка SSAC.L за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAC.L и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAC.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-26.15%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.23%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-21.12%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-21.12%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.19%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.69%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.14%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAC.L и VUAA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что SSAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAC.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.44%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.61%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.93%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.41%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

17.13%

-2.75%

Сравнение комиссий SSAC.L и VUAA.L

SSAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAC.L и VUAA.L

Ни SSAC.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SSAC.L and VUAA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SSAC.L.

SSAC.L is categorized as Global Equities, while VUAA.L is S&P 500. SSAC.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SSAC.L and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAC.L и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор