PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYL.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs 59.79% for XAIX.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 35.96%.

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
1.89%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.66%
1 год
26.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX.DE

1 день
2.84%
1 месяц
10.64%
С начала года
35.96%
6 месяцев
40.42%
1 год
59.79%
3 года*
34.29%
5 лет*
21.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)202520242023
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		35.96%15.25%34.63%15.15%

Correlation

The correlation between SPYL.DE and XAIX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between SPYL.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

SPYL.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYL.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.77

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.61

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.92

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

13.53

-0.81

SPYL.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYL.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYL.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-33.08%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-12.10%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.99%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.62%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.41%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYL.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

9.61%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

17.45%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

21.48%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

20.94%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

21.79%

-7.19%

Сравнение комиссий SPYL.DE и XAIX.DE

SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.DE и XAIX.DE

Ни SPYL.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYL.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

SPYL.DE is categorized as S&P 500, while XAIX.DE is Technology Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор