Сравнение SPYL.DE с VJPB.L
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VJPB.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs 31.57% for VJPB.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for VJPB.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и VJPB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как VJPB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у VJPB.L с доходностью 16.52%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VJPB.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и VJPB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
VJPB.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 16.52% | 11.83% | 13.74% | 5.57% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and VJPB.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. VJPB.L — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
VJPB.L
Сравнение SPYL.DE c VJPB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | VJPB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.10 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 10.24 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и VJPB.L
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки VJPB.L в -39.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и VJPB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -39.25% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.93% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.89% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -10.41% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.02% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и VJPB.L
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.36% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 14.86% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 18.33% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 21.48% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 22.45% | -7.85% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и VJPB.L
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VJPB.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и VJPB.L
Ни SPYL.DE, ни VJPB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and VJPB.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VJPB.L.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while VJPB.L is Japan Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while VJPB.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.15% for VJPB.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и VJPB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор