Сравнение SPYL.DE с QDVE.DE
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 25.56% vs 48.25% for QDVE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 11.10% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and QDVE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between SPYL.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
QDVE.DE
Сравнение SPYL.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.14 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 8.31 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.07 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -31.45% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -15.59% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.08% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -5.80% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.91% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 7.12% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 14.85% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 20.42% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 22.71% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 21.73% | -7.12% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и QDVE.DE
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и QDVE.DE
Ни SPYL.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор