Сравнение SPYL.DE с DIE.BR
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DIE.BR (D'Ieteren Group SA) is a stock. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs -2.23% for DIE.BR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и DIE.BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у DIE.BR с доходностью 12.38%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIE.BR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и DIE.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 12.38% | -3.37% | 25.01% | 26.27% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and DIE.BR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. DIE.BR — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
DIE.BR
Сравнение SPYL.DE c DIE.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и D'Ieteren Group SA (DIE.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | DIE.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.09 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | -0.16 | +12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и DIE.BR
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки DIE.BR в -74.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и DIE.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | DIE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -74.48% | +51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -24.27% | +17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -12.61% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -16.88% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 13.95% | -11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и DIE.BR
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у D'Ieteren Group SA (DIE.BR) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIE.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | DIE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 6.62% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 22.64% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 28.60% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 30.82% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 31.54% | -16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и DIE.BR
SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 1.17% | 1.04% | 34.57% | 1.70% | 1.17% | 0.79% | 1.03% | 1.12% | 8.66% | 2.53% | 2.14% | 2.32% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and DIE.BR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и DIE.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор