Сравнение SPYL.DE с CSNDX.MI
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs 39.23% for CSNDX.MI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for CSNDX.MI.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и CSNDX.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у CSNDX.MI с доходностью 20.42%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и CSNDX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 11.97% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and CSNDX.MI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between SPYL.DE and CSNDX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. CSNDX.MI — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
CSNDX.MI
Сравнение SPYL.DE c CSNDX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | CSNDX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.79 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 11.18 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и CSNDX.MI
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки CSNDX.MI в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и CSNDX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -31.19% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.95% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.81% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -5.42% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.37% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и CSNDX.MI
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSNDX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.28% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 10.79% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 15.61% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 19.79% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 19.61% | -5.01% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и CSNDX.MI
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSNDX.MI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и CSNDX.MI
Ни SPYL.DE, ни CSNDX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPYL.DE and CSNDX.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while CSNDX.MI is Nasdaq-100. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.30% for CSNDX.MI.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и CSNDX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор