Сравнение SPYF.DE с LCUK.DE
SPYF.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - SPYF.DE tracks the FTSE All-Share while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYF.DE returned 10.06%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPYF.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYF.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYF.DE показывает доходность 6.71%, а LCUK.DE немного ниже – 6.49%.
SPYF.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 7.48%
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYF.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 6.71% | 17.92% | 13.59% | 10.43% | -5.65% | 24.46% | -14.12% | 27.89% | -6.48% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 26.84% | -5.66% |
Correlation
The correlation between SPYF.DE and LCUK.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between SPYF.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYF.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
SPYF.DE
LCUK.DE
Сравнение SPYF.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYF.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.04 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 7.27 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYF.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPYF.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка SPYF.DE за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYF.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYF.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -41.10% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -8.31% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -16.69% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -16.69% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.84% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -5.66% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.33% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYF.DE и LCUK.DE
Текущая волатильность для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) составляет 4.30%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SPYF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYF.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.62% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.28% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 12.17% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.12% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.10% | -0.51% |
Сравнение комиссий SPYF.DE и LCUK.DE
SPYF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYF.DE и LCUK.DE
SPYF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPYF.DE and LCUK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for SPYF.DE.
SPYF.DE tracks FTSE All-Share, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPYF.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYF.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор