Сравнение SPPS.DE с ELFF.DE
SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) and ELFF.DE (Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ) are both European Corporate Bonds funds - SPPS.DE tracks the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select while ELFF.DE tracks the Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPS.DE returned 3.72%/yr vs 3.30%/yr for ELFF.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPPS.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for ELFF.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPS.DE и ELFF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPS.DE показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у ELFF.DE с доходностью 0.40%.
SPPS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELFF.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPS.DE и ELFF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.69% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -1.54% |
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 0.40% | 2.75% | 3.74% | 3.68% | -1.93% |
Correlation
The correlation between SPPS.DE and ELFF.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPS.DE vs. ELFF.DE — Ранг доходности на риск
SPPS.DE
ELFF.DE
Сравнение SPPS.DE c ELFF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) и Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPS.DE | ELFF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.90 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 2.57 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPS.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.86 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.56 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SPPS.DE и ELFF.DE
Максимальная просадка SPPS.DE за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки ELFF.DE в -4.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPS.DE и ELFF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPS.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -4.95% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.64% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -1.64% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.72% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.25% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.57% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPS.DE и ELFF.DE
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SPPS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPS.DE | ELFF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.54% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 1.51% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.72% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 1.70% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 1.62% | +0.64% |
Сравнение комиссий SPPS.DE и ELFF.DE
SPPS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ELFF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPS.DE и ELFF.DE
SPPS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 1.49% | 2.67% | 1.53% | 1.48% | 1.41% | 1.99% | 1.55% | 0.20% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPS.DE and ELFF.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ELFF.DE.
SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select, while ELFF.DE tracks Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. They also come from different issuers: State Street and Deka. Their fees differ too: 0.12% for SPPS.DE and 0.15% for ELFF.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPS.DE и ELFF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор