Сравнение SPPP.L с GBSS.L
SPPP.L (Invesco Physical Platinum) and GBSS.L (Gold Bullion Securities) are both Precious Metals funds - SPPP.L tracks the Platinum while GBSS.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPPP.L returned 7.15%/yr vs 13.99%/yr for GBSS.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPPP.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for GBSS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPP.L и GBSS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP.L показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у GBSS.L с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции SPPP.L уступали акциям GBSS.L по среднегодовой доходности: 7.15% против 13.99% соответственно.
SPPP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.15%
GBSS.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам SPPP.L и GBSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -5.12% | 104.81% | -8.43% | -10.70% | 22.05% | -6.96% | 4.80% | 17.40% | -9.50% | -7.13% |
GBSS.L Gold Bullion Securities | 3.71% | 53.13% | 27.82% | 6.96% | 11.51% | -3.12% | 19.73% | 14.42% | 4.17% | 1.53% |
Correlation
The correlation between SPPP.L and GBSS.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.32 |
Over the past year, SPPP.L and GBSS.L have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP.L vs. GBSS.L — Ранг доходности на риск
SPPP.L
GBSS.L
Сравнение SPPP.L c GBSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP.L | GBSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.84 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.94 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.21 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.66 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SPPP.L и GBSS.L
Максимальная просадка SPPP.L за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки GBSS.L в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP.L и GBSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -42.08% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -17.92% | -15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | -17.92% | -15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -17.92% | -15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -22.41% | -22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -16.16% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -13.56% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 6.70% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP.L и GBSS.L
Invesco Physical Platinum (SPPP.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Gold Bullion Securities (GBSS.L) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SPPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 5.05% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 19.82% | +22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 22.96% | +24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 16.12% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 15.77% | +21.20% |
Сравнение комиссий SPPP.L и GBSS.L
SPPP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GBSS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP.L и GBSS.L
Ни SPPP.L, ни GBSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP.L and GBSS.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for GBSS.L.
SPPP.L tracks Platinum, while GBSS.L tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPPP.L and 0.40% for GBSS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPP.L и GBSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор