Сравнение SPOL.L с IUIT.L
SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPOL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland NR EUR, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOL.L returned 10.28%/yr vs 27.27%/yr for IUIT.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOL.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOL.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOL.L показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции SPOL.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 10.28% против 27.27% соответственно.
SPOL.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 45.32%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.28%
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам SPOL.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 15.71% | 61.27% | -4.98% | 41.52% | -17.96% | 8.30% | -14.19% | -9.68% | -7.69% | 40.45% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between SPOL.L and IUIT.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов SPOL.L и IUIT.L
Секторы
SPOL.L
IUIT.L
Финансовые услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
SPOL.L
IUIT.L
-
Энергетика
SPOL.L
IUIT.L
Потребительский циклический сектор
SPOL.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
SPOL.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
SPOL.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
SPOL.L
IUIT.L
-
Технологии
SPOL.L
IUIT.L
Коммунальные услуги
SPOL.L
IUIT.L
-
Промышленность
SPOL.L
IUIT.L
Здравоохранение
SPOL.L
-
IUIT.L
-
Недвижимость
SPOL.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOL.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SPOL.L
IUIT.L
Сравнение SPOL.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOL.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.13 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 7.94 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOL.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.61 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.12 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.24 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.23 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок SPOL.L и IUIT.L
Максимальная просадка SPOL.L за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOL.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOL.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -28.01% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -16.96% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -28.01% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -28.01% | -18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.64% | -28.01% | -28.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.79% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -5.29% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 6.70% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOL.L и IUIT.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеют волатильность 7.21% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOL.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.58% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 15.33% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 20.32% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 22.83% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 22.51% | +2.91% |
Сравнение комиссий SPOL.L и IUIT.L
SPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOL.L и IUIT.L
Ни SPOL.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOL.L and IUIT.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for SPOL.L.
SPOL.L is categorized as Europe Equities, while IUIT.L is Technology Equities. SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.74% for SPOL.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOL.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор