Сравнение SPLT.L с IUES.L
SPLT.L (iShares Physical Platinum ETC) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPLT.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLT.L returned 7.15%/yr vs 10.07%/yr for IUES.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPLT.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности SPLT.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLT.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLT.L показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции SPLT.L уступали акциям IUES.L по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.07% соответственно.
SPLT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 74.34%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 7.15%
IUES.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам SPLT.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLT.L iShares Physical Platinum ETC | -5.28% | 104.63% | -8.37% | -10.78% | 23.96% | -10.18% | 7.04% | 17.70% | -9.90% | -6.89% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.98% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 83.32% | 53.38% | -35.31% | 4.67% | -13.27% | -9.73% |
Correlation
The correlation between SPLT.L and IUES.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between SPLT.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLT.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
SPLT.L
IUES.L
Сравнение SPLT.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLT.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.89 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.95 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLT.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.08 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.81 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.36 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SPLT.L и IUES.L
Максимальная просадка SPLT.L за все время составила -58.05%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLT.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.05% | -62.40% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.87% | -16.59% | -17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -23.92% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -23.92% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -62.40% | +17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -8.77% | -23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -16.00% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 5.37% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLT.L и IUES.L
iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что SPLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLT.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 8.73% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 19.54% | +22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.08% | 23.12% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 26.63% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 28.23% | -0.31% |
Сравнение комиссий SPLT.L и IUES.L
SPLT.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLT.L и IUES.L
Ни SPLT.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPLT.L and IUES.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPLT.L.
SPLT.L is categorized as Precious Metals, while IUES.L is Energy Equities. SPLT.L tracks Platinum, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for SPLT.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для SPLT.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор