Сравнение SPF2.DE с SPPY.DE
SPF2.DE (SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist)) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPF2.DE is a Convertible Bonds fund tracking the FTSE Qualified Global Convertible Index, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPF2.DE returned 19.76%/yr vs 22.11%/yr for SPPY.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPF2.DE charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPF2.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPF2.DE торгуется в USD, в то время как SPPY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPF2.DE показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у SPPY.DE с доходностью 9.80%.
SPF2.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPPY.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPF2.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPF2.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist) | 18.08% | 23.43% | 10.05% | 14.59% | -13.22% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 9.80% | 17.91% | 25.27% | 30.93% | -14.11% |
Correlation
The correlation between SPF2.DE and SPPY.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between SPF2.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPF2.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SPF2.DE
SPPY.DE
Сравнение SPF2.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist) (SPF2.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPF2.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.45 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 3.35 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.70 | 14.56 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPF2.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 2.59 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SPF2.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SPF2.DE за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPF2.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPF2.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -33.79% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -9.08% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -20.63% | +12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.11% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.35% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.09% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPF2.DE и SPPY.DE
SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist) (SPF2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPF2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPF2.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.92% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.48% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.76% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 16.18% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 18.29% | -8.16% |
Сравнение комиссий SPF2.DE и SPPY.DE
SPF2.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPF2.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность SPF2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPF2.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.53% | 0.60% | 0.43% | 0.25% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPF2.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SPF2.DE.
SPF2.DE is categorized as Convertible Bonds, while SPPY.DE is S&P 500. SPF2.DE tracks FTSE Qualified Global Convertible Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.50% for SPF2.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPF2.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор