PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNA2.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNA2.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

SNA2.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNA2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury Core Bond. Фонд был запущен 28 авг. 2019 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SNA2.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNA2.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		1.58%-5.92%6.08%0.13%-6.90%5.64%-2.06%-3.72%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, SNA2.DE показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

SNA2.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.65%
1 год
-3.58%
3 года*
0.05%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SNA2.DE:
SNA2.DE с SHYSNA2.DE с CBU0.DESNA2.DE с ISPA.DESNA2.DE с PR1T.DESNA2.DE с PRAS.DESNA2.DE с EUNL.DESNA2.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий SNA2.DE и NQSE.DE

SNA2.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

SNA2.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNA2.DE
Ранг доходности на риск SNA2.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA2.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA2.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA2.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA2.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA2.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNA2.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNA2.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.03

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

1.56

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.16

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

7.74

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNA2.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNA2.DE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNA2.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNA2.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.03

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.67

-0.78

Корреляция

Корреляция между SNA2.DE и NQSE.DE составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNA2.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность SNA2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		3.48%3.74%3.48%3.07%1.40%0.72%1.32%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNA2.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка SNA2.DE за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA2.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SNA2.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-37.67%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-11.87%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.01%

-37.67%

+24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-8.83%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-8.72%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.31%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SNA2.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) составляет 1.95%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SNA2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNA2.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

5.83%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

12.28%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

19.88%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

20.89%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

21.60%

-13.57%