PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGB.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGB.L с XNAQ.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.58%/yr vs 17.97%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SMGB.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMGB.L показывает доходность 87.48%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 17.14%.

SMGB.L

1 день
5.59%
1 месяц
13.73%
С начала года
87.48%
6 месяцев
89.61%
1 год
168.08%
3 года*
55.48%
5 лет*
38.58%
10 лет*
—

XNAQ.L

1 день
2.42%
1 месяц
0.75%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.33%
1 год
38.43%
3 года*
23.76%
5 лет*
17.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGB.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		87.48%38.79%26.32%66.15%-27.78%28.80%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.14%11.72%28.64%47.82%-25.44%-8.88%

Correlation

The correlation between SMGB.L and XNAQ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.82

The correlation between SMGB.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMGB.L и XNAQ.L

Секторы
SMGB.L
XNAQ.L

Технологии

100.0%
53.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SMGB.L
100.0%
XNAQ.L
53.7%

Сырьевые материалы

SMGB.L

-

XNAQ.L
1.1%

Коммуникационные услуги

SMGB.L

-

XNAQ.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

SMGB.L

-

XNAQ.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

SMGB.L

-

XNAQ.L
7.7%

Энергетика

SMGB.L

-

XNAQ.L
0.6%

Финансовые услуги

SMGB.L

-

XNAQ.L
0.2%

Здравоохранение

SMGB.L

-

XNAQ.L
4.2%

Промышленность

SMGB.L

-

XNAQ.L
3.1%

Недвижимость

SMGB.L

-

XNAQ.L
0.1%

Коммунальные услуги

SMGB.L

-

XNAQ.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

SMGB.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGB.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMGB.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
2.45

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
3.21

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.43

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.71

3.40

+10.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.80

9.85

+35.95

SMGB.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGB.L на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGB.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMGB.L и XNAQ.L

Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGB.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-34.26%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.99%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.23%

-24.55%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-27.52%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-2.90%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-13.67%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.80%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGB.L и XNAQ.L

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGB.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

5.78%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

11.20%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

15.32%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

23.63%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.40%

25.98%

+4.42%

Сравнение комиссий SMGB.L и XNAQ.L

SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGB.L и XNAQ.L

Ни SMGB.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMGB.L and XNAQ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.

SMGB.L is categorized as Semiconductors, while XNAQ.L is Nasdaq-100. SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор