Сравнение SLXX.L с IUIT.L
SLXX.L (iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SLXX.L is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLXX.L returned 1.80%/yr vs 27.27%/yr for IUIT.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SLXX.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SLXX.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLXX.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLXX.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции SLXX.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 1.80% против 27.27% соответственно.
SLXX.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 1.80%
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам SLXX.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | -0.09% | 6.50% | 1.60% | 8.54% | -18.36% | -4.01% | 9.03% | 11.30% | -2.77% | 4.24% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between SLXX.L and IUIT.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLXX.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SLXX.L
IUIT.L
Сравнение SLXX.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLXX.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.13 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 7.94 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLXX.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.61 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.12 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.24 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.23 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SLXX.L и IUIT.L
Максимальная просадка SLXX.L за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLXX.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLXX.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -28.01% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -16.96% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -28.01% | +23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -28.01% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.27% | -28.01% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -2.79% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.29% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 6.70% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLXX.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) составляет 2.11%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SLXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLXX.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 7.58% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 15.33% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 20.32% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 22.83% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 22.51% | -14.43% |
Сравнение комиссий SLXX.L и IUIT.L
SLXX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLXX.L и IUIT.L
Дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.93% | 4.82% | 4.68% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLXX.L and IUIT.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SLXX.L.
SLXX.L is categorized as Corporate Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for SLXX.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SLXX.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор