Сравнение SLMC.DE с PR1Z.DE
SLMC.DE (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - SLMC.DE tracks the MSCI Europe ESG Screened while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMC.DE returned 9.56%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SLMC.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMC.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMC.DE показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
SLMC.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLMC.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMC.DE iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 7.14% | 18.79% | 8.99% | 17.54% | -11.33% | 24.92% | -1.75% | 19.90% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between SLMC.DE and PR1Z.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between SLMC.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMC.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
SLMC.DE
PR1Z.DE
Сравнение SLMC.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMC.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLMC.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.84 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 6.79 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLMC.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SLMC.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка SLMC.DE за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMC.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMC.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -39.52% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -10.29% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -15.66% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -24.19% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.41% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -5.61% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.79% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMC.DE и PR1Z.DE
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMC.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.40% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMC.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.59% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.98% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 14.52% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.26% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.63% | -2.11% |
Сравнение комиссий SLMC.DE и PR1Z.DE
SLMC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMC.DE и PR1Z.DE
SLMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
SLMC.DE iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SLMC.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SLMC.DE.
SLMC.DE tracks MSCI Europe ESG Screened, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SLMC.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMC.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор