Сравнение SIEMENS.NS с POWERINDIA.NS
SIEMENS.NS (Siemens Limited) and POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) are both stocks. SIEMENS.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, SIEMENS.NS returned 27.31%/yr vs 79.15%/yr for POWERINDIA.NS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIEMENS.NS и POWERINDIA.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIEMENS.NS показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у POWERINDIA.NS с доходностью 87.47%.
SIEMENS.NS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 19.97%
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 87.47%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 102.97%
- 5 лет*
- 79.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIEMENS.NS и POWERINDIA.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEMENS.NS Siemens Limited | 16.53% | -9.39% | 63.13% | 43.33% | 20.47% | 51.09% | 50.89% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 87.47% | 27.08% | 173.87% | 57.39% | 32.59% | 95.70% | 90.10% |
Correlation
The correlation between SIEMENS.NS and POWERINDIA.NS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIEMENS.NS vs. POWERINDIA.NS — Ранг доходности на риск
SIEMENS.NS
POWERINDIA.NS
Сравнение SIEMENS.NS c POWERINDIA.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Limited (SIEMENS.NS) и Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIEMENS.NS | POWERINDIA.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.65 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 9.65 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIEMENS.NS и POWERINDIA.NS
Максимальная просадка SIEMENS.NS за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки POWERINDIA.NS в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMENS.NS и POWERINDIA.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIEMENS.NS | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -40.31% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -28.75% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.88% | -40.31% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -40.31% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -10.72% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -8.74% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 10.89% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEMENS.NS и POWERINDIA.NS
Текущая волатильность для Siemens Limited (SIEMENS.NS) составляет 11.27%, в то время как у Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что SIEMENS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWERINDIA.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIEMENS.NS | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 14.23% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 31.40% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.79% | 43.98% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 45.65% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 44.12% | -14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEMENS.NS и POWERINDIA.NS
SIEMENS.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIEMENS.NS Siemens Limited | 0.00% | 0.39% | 0.29% | 0.48% | 0.55% | 0.57% | 0.86% | 0.90% | 1.29% | 0.93% | 5.45% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIEMENS.NS и POWERINDIA.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Limited и Hitachi Energy India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIEMENS.NS and POWERINDIA.NS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIEMENS.NS и POWERINDIA.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор