PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHELL.AS с UNA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHELL.AS с UNA.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHELL.AS (Shell plc) and UNA.AS (Unilever PLC) are both stocks. SHELL.AS operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while UNA.AS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHELL.AS returned 10.88%/yr vs 5.02%/yr for UNA.AS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHELL.AS и UNA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Shell plc (SHELL.AS) и Unilever PLC (UNA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHELL.AS показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у UNA.AS с доходностью -7.23%. За последние 10 лет акции SHELL.AS превзошли акции UNA.AS по среднегодовой доходности: 10.88% против 5.02% соответственно.

SHELL.AS

1 день
-1.61%
1 месяц
3.67%
С начала года
20.76%
6 месяцев
23.83%
1 год
25.49%
3 года*
15.85%
5 лет*
23.67%
10 лет*
10.88%

UNA.AS

1 день
0.71%
1 месяц
4.48%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.23%
1 год
-14.51%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.57%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHELL.AS и UNA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHELL.AS
Shell plc		20.76%8.72%5.45%17.46%42.09%43.90%-44.11%7.48%-1.05%10.03%
UNA.AS
Unilever PLC		-7.23%-6.66%29.38%-3.00%3.40%-1.53%-0.01%11.49%4.33%23.73%

Correlation

The correlation between SHELL.AS and UNA.AS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г.

0.24

The correlation between SHELL.AS and UNA.AS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Unilever PLC

Часто сравнивают с SHELL.AS:
SHELL.AS с BPSHELL.AS с TTESHELL.AS с XOMSHELL.AS с SPYSHELL.AS с TTE.PASHELL.AS с TOT.TOSHELL.AS с HEIA.AS
Часто сравнивают с UNA.AS:
UNA.AS с FLSWUNA.AS с HEIA.ASUNA.AS с ASRNL.ASUNA.AS с PGUNA.AS с LOWUNA.AS с DISUNA.AS с CL

Доходность на риск

SHELL.AS vs. UNA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHELL.AS
Ранг доходности на риск SHELL.AS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHELL.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHELL.AS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHELL.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHELL.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHELL.AS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UNA.AS
Ранг доходности на риск UNA.AS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNA.AS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNA.AS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNA.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNA.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNA.AS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHELL.AS c UNA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHELL.AS) и Unilever PLC (UNA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHELL.ASUNA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.60

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-0.74

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.52

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

-1.00

+6.23

SHELL.AS vs. UNA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHELL.AS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа UNA.AS равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHELL.AS и UNA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHELL.AS и UNA.AS

Максимальная просадка SHELL.AS за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки UNA.AS в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHELL.AS и UNA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELL.ASUNA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-46.71%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-27.84%

+15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-27.84%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-27.84%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.39%

-28.93%

-37.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-22.27%

+13.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-9.74%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

14.33%

-9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SHELL.AS и UNA.AS

Shell plc (SHELL.AS) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Unilever PLC (UNA.AS) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SHELL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELL.ASUNA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.42%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

15.54%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

24.06%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

19.19%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

19.48%

+10.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHELL.AS и UNA.AS

Дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности UNA.AS в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHELL.AS
Shell plc		3.39%3.94%4.44%4.15%3.74%4.24%6.12%6.73%7.13%6.51%6.14%6.92%
UNA.AS
Unilever PLC		3.84%3.66%3.16%3.89%3.64%3.63%3.31%3.16%3.21%2.97%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHELL.AS и UNA.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHELL.AS and UNA.AS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHELL.AS и UNA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор