Сравнение SHELL.AS с REN.AS
SHELL.AS (Shell plc) and REN.AS (Relx PLC) are both stocks. SHELL.AS operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while REN.AS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, SHELL.AS returned 10.88%/yr vs 9.77%/yr for REN.AS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHELL.AS и REN.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHELL.AS показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у REN.AS с доходностью -15.11%. За последние 10 лет акции SHELL.AS превзошли акции REN.AS по среднегодовой доходности: 10.88% против 9.77% соответственно.
SHELL.AS
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 10.88%
REN.AS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам SHELL.AS и REN.AS
Correlation
The correlation between SHELL.AS and REN.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between SHELL.AS and REN.AS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHELL.AS vs. REN.AS — Ранг доходности на риск
SHELL.AS
REN.AS
Сравнение SHELL.AS c REN.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHELL.AS) и Relx PLC (REN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHELL.AS | REN.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.72 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -1.34 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHELL.AS и REN.AS
Максимальная просадка SHELL.AS за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки REN.AS в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHELL.AS и REN.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHELL.AS | REN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.39% | -52.14% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -49.28% | +36.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -52.14% | +30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -52.14% | +30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.39% | -52.14% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -39.73% | +31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -13.10% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 26.59% | -21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHELL.AS и REN.AS
Текущая волатильность для Shell plc (SHELL.AS) составляет 6.77%, в то время как у Relx PLC (REN.AS) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что SHELL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHELL.AS | REN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 9.73% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 28.54% | -10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 31.52% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 22.02% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 21.97% | +7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHELL.AS и REN.AS
Дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности REN.AS в 2.70%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHELL.AS и REN.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Relx PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHELL.AS and REN.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHELL.AS и REN.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор