Сравнение SGRO.L с VHYL.AS
SGRO.L (SEGRO PLC) is a stock, while VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, SGRO.L returned 9.04%/yr vs 10.73%/yr for VHYL.AS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRO.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGRO.L торгуется в GBP, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGRO.L показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции SGRO.L уступали акциям VHYL.AS по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.73% соответственно.
SGRO.L
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- -1.28%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 9.04%
VHYL.AS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам SGRO.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRO.L SEGRO PLC | 2.15% | 6.74% | -18.32% | 20.23% | -45.74% | 55.09% | 8.56% | 56.76% | 3.05% | 44.95% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 11.73% | 18.42% | 11.46% | 4.89% | 5.35% | 20.27% | -3.63% | 15.95% | -6.09% | 9.29% |
Correlation
The correlation between SGRO.L and VHYL.AS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRO.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
SGRO.L
VHYL.AS
Сравнение SGRO.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEGRO PLC (SGRO.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGRO.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.60 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.08 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 15.14 | -14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRO.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 3.19 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.02 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.69 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SGRO.L и VHYL.AS
Максимальная просадка SGRO.L за все время составила -90.54%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRO.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRO.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.54% | -27.87% | -62.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.55% | -6.85% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -13.94% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.41% | -13.94% | -39.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.41% | -27.87% | -25.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.90% | 0.00% | -41.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.53% | -3.59% | -51.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 1.86% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRO.L и VHYL.AS
SEGRO PLC (SGRO.L) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SGRO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRO.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 2.25% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 6.99% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 8.78% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 11.23% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 13.42% | +11.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRO.L и VHYL.AS
Дивидендная доходность SGRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRO.L SEGRO PLC | 4.36% | 3.59% | 4.02% | 3.03% | 3.27% | 1.57% | 2.25% | 2.18% | 2.87% | 2.80% | 0.00% | 2.55% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
SGRO.L and VHYL.AS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGRO.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор