Сравнение SFER.MI с MONC.MI
SFER.MI (Salvatore Ferragamo S.p.A.) and MONC.MI (Moncler SpA) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SFER.MI in Luxury Goods, MONC.MI in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, SFER.MI returned -6.08%/yr vs 15.45%/yr for MONC.MI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SFER.MI и MONC.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFER.MI показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у MONC.MI с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SFER.MI уступали акциям MONC.MI по среднегодовой доходности: -6.08% против 15.45% соответственно.
SFER.MI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 17.78%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- -14.36%
- 5 лет*
- -12.70%
- 10 лет*
- -6.08%
MONC.MI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам SFER.MI и MONC.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFER.MI Salvatore Ferragamo S.p.A. | 13.06% | 21.57% | -43.97% | -24.56% | -25.14% | 42.06% | -15.41% | 7.92% | -19.06% | 0.37% |
MONC.MI Moncler SpA | 0.24% | 10.17% | -6.80% | 14.52% | -21.57% | 28.76% | 27.39% | 40.08% | 11.72% | 59.09% |
Correlation
The correlation between SFER.MI and MONC.MI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between SFER.MI and MONC.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFER.MI vs. MONC.MI — Ранг доходности на риск
SFER.MI
MONC.MI
Сравнение SFER.MI c MONC.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER.MI) и Moncler SpA (MONC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFER.MI | MONC.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.01 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 0.02 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFER.MI | MONC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.01 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.01 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.47 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SFER.MI и MONC.MI
Максимальная просадка SFER.MI за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки MONC.MI в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFER.MI и MONC.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFER.MI | MONC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -45.80% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -17.65% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.21% | -32.97% | -38.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.88% | -45.80% | -34.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.49% | -45.80% | -37.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.47% | -18.50% | -47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.98% | -15.96% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 8.99% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFER.MI и MONC.MI
Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER.MI) имеет более высокую волатильность в 28.75% по сравнению с Moncler SpA (MONC.MI) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что SFER.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MONC.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFER.MI | MONC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.75% | 9.90% | +18.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 24.33% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.10% | 32.69% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 32.47% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 32.30% | +4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFER.MI и MONC.MI
SFER.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MONC.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONC.MI Moncler SpA | 2.62% | 2.37% | 2.26% | 2.01% | 1.21% | 0.70% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 0.69% | 0.85% | 0.93% |
SFER.MI Salvatore Ferragamo S.p.A. | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 2.29% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.15% | 2.08% | 2.05% | 1.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFER.MI и MONC.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salvatore Ferragamo S.p.A. и Moncler SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFER.MI and MONC.MI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFER.MI и MONC.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор