Сравнение SCR.PA с MAP.MC
SCR.PA (SCOR SE) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SCR.PA in Insurance - Reinsurance, MAP.MC in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, SCR.PA returned 6.98%/yr vs 14.45%/yr for MAP.MC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCR.PA и MAP.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCR.PA показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у MAP.MC с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции SCR.PA уступали акциям MAP.MC по среднегодовой доходности: 6.98% против 14.45% соответственно.
SCR.PA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 6.98%
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам SCR.PA и MAP.MC
Correlation
The correlation between SCR.PA and MAP.MC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCR.PA vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск
SCR.PA
MAP.MC
Сравнение SCR.PA c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SCOR SE (SCR.PA) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCR.PA | MAP.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.79 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 4.69 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCR.PA и MAP.MC
Максимальная просадка SCR.PA за все время составила -61.72%, примерно равная максимальной просадке MAP.MC в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCR.PA и MAP.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCR.PA | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -63.35% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.99% | -15.97% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.04% | -15.97% | -28.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -20.67% | -31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.72% | -52.42% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -2.56% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -19.21% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 6.15% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCR.PA и MAP.MC
SCOR SE (SCR.PA) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Mapfre (MAP.MC) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SCR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAP.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCR.PA | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.52% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 17.13% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 21.48% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 21.30% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.51% | 25.17% | +8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCR.PA и MAP.MC
Дивидендная доходность SCR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности MAP.MC в 3.88%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCR.PA и MAP.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SCOR SE и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCR.PA and MAP.MC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCR.PA и MAP.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор