PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SB1.DE с IPOK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SB1.DE с IPOK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SB1.DE (Smartbroker Holding AG ) and IPOK.DE (Heidelberger Beteiligungsholding AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SB1.DE in Financial Data & Stock Exchanges, IPOK.DE in Asset Management. Over the past 10 years, SB1.DE returned 36.52%/yr vs 73.14%/yr for IPOK.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SB1.DE и IPOK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Smartbroker Holding AG (SB1.DE) и Heidelberger Beteiligungsholding AG (IPOK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SB1.DE показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у IPOK.DE с доходностью 42.11%. За последние 10 лет акции SB1.DE уступали акциям IPOK.DE по среднегодовой доходности: 36.52% против 73.14% соответственно.

SB1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-18.98%
1 год
-4.78%
3 года*
7.57%
5 лет*
-15.90%
10 лет*
36.52%

IPOK.DE

1 день
-2.58%
1 месяц
-10.00%
С начала года
42.11%
6 месяцев
47.66%
1 год
166.20%
3 года*
39.09%
5 лет*
17.49%
10 лет*
73.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SB1.DE и IPOK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SB1.DE
Smartbroker Holding AG 		-18.43%59.24%-1.50%59.93%-72.96%44.00%135.29%109.88%-48.58%996.41%
IPOK.DE
Heidelberger Beteiligungsholding AG		42.11%109.43%-0.56%-8.63%-12.83%-4.24%10,627.27%0.00%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between SB1.DE and IPOK.DE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smartbroker Holding AG

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Часто сравнивают с IPOK.DE:
IPOK.DE с HPHA.DEIPOK.DE с HDD.DEIPOK.DE с 1HEI.MI

Доходность на риск

SB1.DE vs. IPOK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SB1.DE
Ранг доходности на риск SB1.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SB1.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB1.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB1.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB1.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IPOK.DE
Ранг доходности на риск IPOK.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOK.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOK.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOK.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOK.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOK.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SB1.DE c IPOK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smartbroker Holding AG (SB1.DE) и Heidelberger Beteiligungsholding AG (IPOK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SB1.DEIPOK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.37

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.94

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.78

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

10.75

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SB1.DE vs. IPOK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SB1.DE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IPOK.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB1.DE и IPOK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SB1.DEIPOK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.37

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.42

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.03

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.00

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SB1.DE и IPOK.DE

Максимальная просадка SB1.DE за все время составила -94.59%, примерно равная максимальной просадке IPOK.DE в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB1.DE и IPOK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SB1.DEIPOK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.59%

-99.17%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-32.66%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.40%

-56.12%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.34%

-56.12%

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-56.12%

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.08%

-20.59%

-38.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.53%

-76.69%

+13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

14.56%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SB1.DE и IPOK.DE

Текущая волатильность для Smartbroker Holding AG (SB1.DE) составляет 7.59%, в то время как у Heidelberger Beteiligungsholding AG (IPOK.DE) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что SB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SB1.DEIPOK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

15.53%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

43.44%

-20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

65.95%

-31.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

41.01%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.90%

2,845.87%

-2,792.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB1.DE и IPOK.DE

Ни SB1.DE, ни IPOK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IPOK.DE
Heidelberger Beteiligungsholding AG		0.00%48.05%
SB1.DE
Smartbroker Holding AG 		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB1.DE и IPOK.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smartbroker Holding AG и Heidelberger Beteiligungsholding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SB1.DE and IPOK.DE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SB1.DE и IPOK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор