PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSIIX с SHOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSIIX с SHOYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSIIX (RiverPark Strategic Income Fund) and SHOYX (American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, RSIIX returned 5.26%/yr vs 6.30%/yr for SHOYX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RSIIX charges 1.18%/yr vs 0.75%/yr for SHOYX.

Доходность

Сравнение доходности RSIIX и SHOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSIIX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у SHOYX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции RSIIX уступали акциям SHOYX по среднегодовой доходности: 5.26% против 6.30% соответственно.

RSIIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.58%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.11%
10 лет*
5.26%

SHOYX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.15%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.65%
1 год
9.66%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.90%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSIIX и SHOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSIIX
RiverPark Strategic Income Fund		1.69%6.04%8.44%9.59%-3.31%11.60%3.42%3.50%1.36%4.84%
SHOYX
American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y		2.06%9.52%8.69%11.30%-8.20%8.82%6.49%12.34%-1.20%7.32%

Correlation

The correlation between RSIIX and SHOYX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Strategic Income Fund

American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с RSIIX:
RSIIX с CBLDXRSIIX с PRWCXRSIIX с QQQRSIIX с RCTIXRSIIX с PMFYXRSIIX с RPHIXRSIIX с OSTIX
Часто сравнивают с SHOYX:
SHOYX с SPHIXSHOYX с AHLPXSHOYX с SCFIXSHOYX с JNHYXSHOYX с AVFIXSHOYX с PRHYXSHOYX с FAGIX

Доходность на риск

RSIIX vs. SHOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSIIX
Ранг доходности на риск RSIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSIIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSIIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSIIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSIIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SHOYX
Ранг доходности на риск SHOYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSIIX c SHOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSIIXSHOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.48

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
6.46

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.90

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.98

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.65

25.57

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSIIX vs. SHOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSIIX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа SHOYX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSIIX и SHOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSIIXSHOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.48

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.04

1.14

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.83

1.24

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.40

+0.27

Просадки

Сравнение просадок RSIIX и SHOYX

Максимальная просадка RSIIX за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки SHOYX в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSIIX и SHOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSIIXSHOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-24.66%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.00%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-3.67%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.61%

-12.31%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.55%

-24.66%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.32%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-1.88%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.39%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSIIX и SHOYX

Текущая волатильность для RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) составляет 0.56%, в то время как у American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что RSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSIIXSHOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.80%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.08%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

2.85%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

4.32%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

5.12%

-2.24%

Сравнение комиссий RSIIX и SHOYX

RSIIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SHOYX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSIIX и SHOYX

Дивидендная доходность RSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности SHOYX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSIIX
RiverPark Strategic Income Fund		7.42%7.75%7.67%7.61%6.58%5.12%5.77%4.84%4.59%4.98%5.10%6.57%
SHOYX
American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y		6.29%6.97%5.67%5.62%4.38%5.43%6.30%6.17%6.36%5.79%6.63%5.19%

Часто задаваемые вопросы

RSIIX and SHOYX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOYX has higher volatility (0.80%) compared to RSIIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, RSIIX dropped -15.55% vs SHOYX's -24.66%.

SHOYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSIIX и SHOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор