Сравнение RECT.BR с IWDA.AS
RECT.BR (Recticel SA/NV) is a stock, while IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Over the past 10 years, RECT.BR returned 8.45%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RECT.BR и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RECT.BR показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции RECT.BR уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.81% соответственно.
RECT.BR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -2.74%
- 5 лет*
- -4.98%
- 10 лет*
- 8.45%
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам RECT.BR и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECT.BR Recticel SA/NV | 9.32% | -4.65% | 0.41% | -30.57% | -10.32% | 65.52% | 31.96% | 32.86% | -16.03% | 18.68% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between RECT.BR and IWDA.AS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RECT.BR vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
RECT.BR
IWDA.AS
Сравнение RECT.BR c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recticel SA/NV (RECT.BR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECT.BR | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.64 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 14.53 | -14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECT.BR | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.15 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.90 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.84 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.82 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок RECT.BR и IWDA.AS
Максимальная просадка RECT.BR за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECT.BR и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RECT.BR | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.89% | -33.63% | -49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -6.45% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.57% | -21.59% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.89% | -21.59% | -40.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.89% | -33.63% | -28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.57% | -0.34% | -48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -4.25% | -25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 1.63% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECT.BR и IWDA.AS
Recticel SA/NV (RECT.BR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что RECT.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RECT.BR | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 2.62% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 7.61% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 10.90% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 14.08% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 14.99% | +21.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECT.BR и IWDA.AS
Дивидендная доходность RECT.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RECT.BR Recticel SA/NV | 2.07% | 2.21% | 2.07% | 2.05% | 1.31% | 1.04% | 1.57% | 2.02% | 2.41% | 1.63% | 1.54% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
RECT.BR and IWDA.AS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RECT.BR и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор