PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RATE.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RATE.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RATE.TO (Arrow EC Income Advantage Alternative Fund) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - RATE.TO is a fund fund, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, RATE.TO returned 7.07%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RATE.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RATE.TO показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

RATE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.33%
3 года*
7.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RATE.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		0.98%4.60%7.87%13.19%3.24%0.07%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between RATE.TO and CASH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow EC Income Advantage Alternative Fund

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с RATE.TO:
RATE.TO с RPF.TORATE.TO с PINC.TORATE.TO с XIGS.TORATE.TO с XEQT.TORATE.TO с ZMMK.TORATE.TO с PFLS.TORATE.TO с PFMN.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

RATE.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE.TO
Ранг доходности на риск RATE.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RATE.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RATE.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RATE.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
10.38

-8.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
32.63

-30.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

7.50

-6.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

112.00

-107.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

470.40

-456.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RATE.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RATE.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RATE.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

10.38

-8.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

5.52

-4.68

Просадки

Сравнение просадок RATE.TO и CASH.TO

Максимальная просадка RATE.TO за все время составила -14.01%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RATE.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.01%

-0.80%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-0.02%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.70%

-0.06%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.00%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.00%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RATE.TO и CASH.TO

Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RATE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RATE.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.06%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

0.13%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

0.22%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

0.61%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

0.61%

+5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность RATE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		4.64%4.60%5.68%7.43%4.97%3.52%2.98%2.99%2.32%

Часто задаваемые вопросы

RATE.TO and CASH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RATE.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор