PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUEJ.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUEJ.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - QUEJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. QUEJ.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, QUEJ.DE returned 2.69%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QUEJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности QUEJ.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUEJ.DE показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

QUEJ.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
1.71%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.26%
1 год
11.63%
3 года*
2.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUEJ.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		7.21%3.79%1.15%8.13%-4.12%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between QUEJ.DE and 3JPN.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between QUEJ.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DEQUEJ.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

QUEJ.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUEJ.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUEJ.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.13

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.88

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.96

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

5.61

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUEJ.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUEJ.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUEJ.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUEJ.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.13

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.50

-0.41

Просадки

Сравнение просадок QUEJ.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка QUEJ.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUEJ.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUEJ.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-51.65%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-34.71%

+24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-51.65%

+37.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-7.07%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-14.56%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

12.19%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QUEJ.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) составляет 3.38%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что QUEJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUEJ.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

11.68%

-8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

48.68%

-34.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

60.28%

-42.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

52.77%

-37.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

52.77%

-37.41%

Сравнение комиссий QUEJ.DE и 3JPN.DE

QUEJ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUEJ.DE и 3JPN.DE

Ни QUEJ.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QUEJ.DE and 3JPN.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUEJ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUEJ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

QUEJ.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BNP Paribas and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.25% for QUEJ.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUEJ.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор