Сравнение QUED.DE с ETDD.DE
QUED.DE (BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF) and ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from BNP Paribas - QUED.DE tracks the BNP Paribas Quality Europe ESG while ETDD.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUED.DE returned 6.01%/yr vs 11.54%/yr for ETDD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QUED.DE charges 0.32%/yr vs 0.18%/yr for ETDD.DE.
Доходность
Сравнение доходности QUED.DE и ETDD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUED.DE показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у ETDD.DE с доходностью 7.30%.
QUED.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
ETDD.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам QUED.DE и ETDD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUED.DE BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 6.46% | 12.77% | 3.56% | 20.27% | -17.26% | 25.56% | 1.90% | 22.77% | -8.51% | 7.33% |
ETDD.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.30% | 22.10% | 10.81% | 22.48% | -8.67% | 23.67% | -2.97% | 29.87% | -12.20% | 8.70% |
Correlation
The correlation between QUED.DE and ETDD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between QUED.DE and ETDD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUED.DE vs. ETDD.DE — Ранг доходности на риск
QUED.DE
ETDD.DE
Сравнение QUED.DE c ETDD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUED.DE | ETDD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.89 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUED.DE | ETDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QUED.DE и ETDD.DE
Максимальная просадка QUED.DE за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки ETDD.DE в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUED.DE и ETDD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUED.DE | ETDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -38.45% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.95% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -16.49% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -23.26% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.45% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -7.18% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.23% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUED.DE и ETDD.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) составляет 4.10%, в то время как у BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что QUED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUED.DE | ETDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.00% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.97% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 15.93% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.55% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 18.31% | -3.26% |
Сравнение комиссий QUED.DE и ETDD.DE
QUED.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ETDD.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUED.DE и ETDD.DE
Дивидендная доходность QUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как ETDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETDD.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUED.DE BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 2.13% | 1.98% | 2.50% | 2.44% | 3.07% | 1.96% | 2.98% | 3.64% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
QUED.DE and ETDD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for QUED.DE.
QUED.DE tracks BNP Paribas Quality Europe ESG, while ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.32% for QUED.DE and 0.18% for ETDD.DE.
Подберите оптимальное распределение для QUED.DE и ETDD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор