Сравнение QQQY.L с NASL.L
QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both Nasdaq-100 funds. QQQY.L is actively managed, while NASL.L is passively managed. Over the past year, QQQY.L returned 29.43% vs 35.80% for NASL.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for NASL.L.
Доходность
Сравнение доходности QQQY.L и NASL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQY.L торгуется в USD, в то время как NASL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQY.L показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у NASL.L с доходностью 16.43%.
QQQY.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NASL.L
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 27.29%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам QQQY.L и NASL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 13.80% | 14.17% | -2.12% |
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 16.43% | 20.14% | 10.38% |
Correlation
The correlation between QQQY.L and NASL.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between QQQY.L and NASL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск
QQQY.L
NASL.L
Сравнение QQQY.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY.L | NASL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.15 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 11.75 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY.L | NASL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.57 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY.L и NASL.L
Максимальная просадка QQQY.L за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки NASL.L в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.L и NASL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY.L | NASL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -59.59% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.31% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -3.40% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -10.52% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.04% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY.L и NASL.L
Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) составляет 4.81%, в то время как у Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что QQQY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY.L | NASL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.11% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 11.50% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 15.49% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.04% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.13% | -0.24% |
Сравнение комиссий QQQY.L и NASL.L
QQQY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NASL.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY.L и NASL.L
Дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 68.52%, тогда как NASL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.61% | 0.68% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 68.52% | 120.63% | 8.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY.L and NASL.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NASL.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NASL.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for QQQY.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.L and 0.30% for NASL.L.
Подберите оптимальное распределение для QQQY.L и NASL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор