PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.L с EQQS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.L с EQQS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) and EQQS.L (Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. QQQY.L is actively managed, while EQQS.L is passively managed. Over the past year, QQQY.L returned 30.96% vs 39.35% for EQQS.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.L charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for EQQS.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.L и EQQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.L показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у EQQS.L с доходностью 19.72%.

QQQY.L

1 день
-0.82%
1 месяц
5.47%
С начала года
15.10%
6 месяцев
14.83%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQS.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.35%
3 года*
28.21%
5 лет*
18.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.L и EQQS.L

2026 (YTD)20252024
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		15.10%14.25%7.28%
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		19.72%19.85%10.47%

Correlation

The correlation between QQQY.L and EQQS.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.67

The correlation between QQQY.L and EQQS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QQQY.L:
QQQY.L с QQQQQQY.L с QQQIQQQY.L с MSTYQQQY.L с COIY.DEQQQY.L с VOOQQQY.L с SPYY.LQQQY.L с MAGD.L
Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с AVUV

Доходность на риск

QQQY.L vs. EQQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.L
Ранг доходности на риск QQQY.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.L c EQQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.LEQQS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.57

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.55

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.60

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

13.17

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.L vs. EQQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.L на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQS.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.L и EQQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.LEQQS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.87

+0.15

Просадки

Сравнение просадок QQQY.L и EQQS.L

Максимальная просадка QQQY.L за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки EQQS.L в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.L и EQQS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.LEQQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-34.93%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.17%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.77%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-9.00%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.06%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.L и EQQS.L

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) имеют волатильность 4.78% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.LEQQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.79%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.68%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.68%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

22.37%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.49%

-1.51%

Сравнение комиссий QQQY.L и EQQS.L

QQQY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EQQS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.L и EQQS.L

Дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 67.73%, тогда как EQQS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		67.73%120.60%18.65%

Часто задаваемые вопросы

QQQY.L and EQQS.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for QQQY.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.L and 0.20% for EQQS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.L и EQQS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор