Сравнение QQQO.L с QQQ5.L
QQQO.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both Nasdaq-100 funds from Leverage Shares. QQQO.L is actively managed, while QQQ5.L is passively managed. Over the past year, QQQO.L returned 33.32% vs 213.49% for QQQ5.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQO.L charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for QQQ5.L.
Доходность
Сравнение доходности QQQO.L и QQQ5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQO.L торгуется в GBp, в то время как QQQ5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQO.L показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у QQQ5.L с доходностью 92.70%.
QQQO.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ5.L
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 45.86%
- С начала года
- 92.70%
- 6 месяцев
- 80.04%
- 1 год
- 213.49%
- 3 года*
- 70.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQO.L и QQQ5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 15.53% | 6.57% | 12.88% |
QQQ5.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 92.70% | -4.99% | 39.35% |
Correlation
The correlation between QQQO.L and QQQ5.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between QQQO.L and QQQ5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQO.L vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск
QQQO.L
QQQ5.L
Сравнение QQQO.L c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQO.L | QQQ5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 3.73 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 9.93 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQO.L | QQQ5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | -0.04 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок QQQO.L и QQQ5.L
Максимальная просадка QQQO.L за все время составила -21.70%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQO.L и QQQ5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQO.L | QQQ5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.70% | -95.95% | +74.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -56.81% | +49.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -31.16% | +30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -74.59% | +70.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 21.41% | -18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQO.L и QQQ5.L
Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L) составляет 3.90%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) волатильность равна 24.57%. Это указывает на то, что QQQO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQO.L | QQQ5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 24.57% | -20.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 57.80% | -48.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 78.52% | -64.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 103.82% | -86.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 103.82% | -86.48% |
Сравнение комиссий QQQO.L и QQQ5.L
QQQO.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQ5.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQO.L и QQQ5.L
Дивидендная доходность QQQO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 67.52%, тогда как QQQ5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQ5.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 67.52% | 124.53% | 17.93% |
Часто задаваемые вопросы
QQQO.L and QQQ5.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQO.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQO.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.
Their fees differ too: 0.45% for QQQO.L and 0.75% for QQQ5.L.
Подберите оптимальное распределение для QQQO.L и QQQ5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор