PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ5.L с NVDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQ5.L с NVDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L).

QQQ5.L и NVDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ5.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. NVDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQ5.L и NVDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQ5.L и NVDI.L

2026 (YTD)20252024
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		-34.16%2.29%2.62%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-12.08%16.65%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ5.L показывает доходность -34.16%, что значительно ниже, чем у NVDI.L с доходностью -12.08%.

QQQ5.L

1 день
16.54%
1 месяц
-19.91%
С начала года
-34.16%
6 месяцев
-34.99%
1 год
32.72%
3 года*
43.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDI.L

1 день
0.08%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-14.51%
1 год
16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с MAGD.LQQQ5.L с 3USL.LQQQ5.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с SPYNVDI.L с QQQNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с NVDANVDI.L с COIY.LNVDI.L с AVGI.L

Сравнение комиссий QQQ5.L и NVDI.L

QQQ5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.

QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Доходность на риск

QQQ5.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ5.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ5.LNVDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.46

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.84

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.13

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

2.77

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ5.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ5.L на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDI.L равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ5.L и NVDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ5.LNVDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.07

-0.17

Корреляция

Корреляция между QQQ5.L и NVDI.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ5.L и NVDI.L

QQQ5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.36%.

TTM20252024
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.36%32.04%2.59%

Просадки

Сравнение просадок QQQ5.L и NVDI.L

Максимальная просадка QQQ5.L за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ5.L и NVDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQ5.LNVDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.40%

-31.39%

-65.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.84%

-21.59%

-35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.53%

-20.20%

-56.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.44%

-10.17%

-66.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

8.85%

+11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ5.L и NVDI.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) имеет более высокую волатильность в 29.49% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что QQQ5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQ5.LNVDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.49%

6.52%

+22.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.92%

23.80%

+36.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.75%

35.64%

+62.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.35%

40.05%

+66.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.35%

40.05%

+66.30%