PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ5.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ5.L с NASL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both Nasdaq-100 funds - QQQ5.L tracks the Invesco QQQ Trust while NASL.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQ5.L returned 74.62%/yr vs 28.11%/yr for NASL.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQ5.L charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for NASL.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQ5.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQ5.L торгуется в USD, в то время как NASL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQ5.L показывает доходность 91.93%, что значительно выше, чем у NASL.L с доходностью 19.63%.

QQQ5.L

1 день
-3.75%
1 месяц
33.89%
С начала года
91.93%
6 месяцев
77.67%
1 год
199.62%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

NASL.L

1 день
-0.69%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.52%
3 года*
28.11%
5 лет*
17.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ5.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		91.93%2.29%74.04%430.61%-96.07%17.02%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.63%20.14%26.63%55.75%-33.36%4.20%

Correlation

The correlation between QQQ5.L and NASL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between QQQ5.L and NASL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ5.L и NASL.L

Секторы
QQQ5.L
NASL.L

Технологии

54.2%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQ5.L
54.2%
NASL.L
53.7%

Коммуникационные услуги

QQQ5.L
15.5%
NASL.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQ5.L
12.2%
NASL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQQ5.L
7.6%
NASL.L
7.7%

Здравоохранение

QQQ5.L
4.2%
NASL.L
4.2%

Промышленность

QQQ5.L
2.8%
NASL.L
3.1%

Коммунальные услуги

QQQ5.L
1.4%
NASL.L
1.4%

Сырьевые материалы

QQQ5.L
1.2%
NASL.L
1.1%

Энергетика

QQQ5.L
0.6%
NASL.L
0.6%

Финансовые услуги

QQQ5.L
0.2%
NASL.L
0.2%

Недвижимость

QQQ5.L
0.1%
NASL.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L

Доходность на риск

QQQ5.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ5.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ5.LNASL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.65

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.60

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.57

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

13.27

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ5.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ5.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASL.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ5.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ5.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.99

-1.03

Просадки

Сравнение просадок QQQ5.L и NASL.L

Максимальная просадка QQQ5.L за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки NASL.L в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ5.L и NASL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ5.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.40%

-35.11%

-61.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.84%

-11.31%

-45.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.09%

-23.08%

-57.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-0.75%

-30.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.53%

-7.25%

-68.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

3.04%

+17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ5.L и NASL.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что QQQ5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ5.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.82%

4.35%

+20.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.83%

11.14%

+47.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.70%

15.23%

+64.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.00%

20.36%

+85.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.00%

20.90%

+85.10%

Сравнение комиссий QQQ5.L и NASL.L

QQQ5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NASL.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ5.L и NASL.L

Ни QQQ5.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ5.L and NASL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NASL.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NASL.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust, while NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for QQQ5.L and 0.30% for NASL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ5.L и NASL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор