PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVG.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVG.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVG.DE (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVG.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVG.DE returned 6.75%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QDVG.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVG.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVG.DE показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

QDVG.DE

1 день
2.86%
1 месяц
5.52%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.47%
3 года*
3.69%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.96%

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVG.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVG.DE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)		-1.02%1.65%8.47%-1.74%3.30%37.81%1.69%24.75%-5.44%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between QDVG.DE and NQSE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.37

The correlation between QDVG.DE and NQSE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVG.DE:
QDVG.DE с VUAA.LQDVG.DE с 2B70.DEQDVG.DE с WHEA.ASQDVG.DE с 8PSG.DEQDVG.DE с DXSE.DEQDVG.DE с QDV5.DEQDVG.DE с XLVP.L
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

QDVG.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVG.DE
Ранг доходности на риск QDVG.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVG.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVG.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVG.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVG.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVG.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVG.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.28

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.17

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.08

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

10.77

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVG.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVG.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVG.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVG.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.28

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.33

Просадки

Сравнение просадок QDVG.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка QDVG.DE за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVG.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVG.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-37.67%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.87%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.40%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-37.67%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-0.84%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-8.56%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.40%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVG.DE и NQSE.DE

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что QDVG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVG.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.75%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

11.99%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

16.05%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

20.91%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

21.54%

-5.77%

Сравнение комиссий QDVG.DE и NQSE.DE

QDVG.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVG.DE и NQSE.DE

Ни QDVG.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVG.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVG.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVG.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

QDVG.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. QDVG.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVG.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVG.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор