PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVE.DE returned 23.77%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

QDVE.DE

1 день
2.52%
1 месяц
-0.05%
С начала года
18.83%
6 месяцев
20.81%
1 год
43.45%
3 года*
28.42%
5 лет*
23.77%
10 лет*
25.61%

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
22.04%
1 год
39.25%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		18.83%10.01%46.09%54.17%-25.82%41.23%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%31.23%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and XNAS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.95

The correlation between QDVE.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

QDVE.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVE.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.40

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.18

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.77

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

11.16

-4.13

QDVE.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-31.25%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-10.00%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-26.72%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-31.25%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-0.83%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.83%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.38%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и XNAS.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

4.31%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

10.91%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

15.71%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

19.88%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

19.85%

+1.90%

Сравнение комиссий QDVE.DE и XNAS.DE

QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и XNAS.DE

Ни QDVE.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QDVE.DE and XNAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор