PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVE.DE returned 25.33%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%-14.40%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and NQSE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between QDVE.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

QDVE.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVE.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.28

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.17

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.08

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

10.77

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVE.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVE.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.71

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.82

+0.25

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-37.67%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-11.87%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.83%

-22.40%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

-37.67%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.84%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-8.56%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.40%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и NQSE.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.75%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

11.99%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

16.05%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

20.91%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

21.54%

+0.19%

Сравнение комиссий QDVE.DE и NQSE.DE

QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и NQSE.DE

Ни QDVE.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVE.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор