PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с LQQ.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с LQQ.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and LQQ.PA (Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while LQQ.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® Leverage (2x) index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 26.04%/yr vs 35.63%/yr for LQQ.PA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for LQQ.PA.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и LQQ.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно ниже, чем у LQQ.PA с доходностью 39.94%. За последние 10 лет акции QDVE.DE уступали акциям LQQ.PA по среднегодовой доходности: 26.04% против 35.63% соответственно.

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%

LQQ.PA

1 день
-1.38%
1 месяц
14.74%
С начала года
39.94%
6 месяцев
35.58%
1 год
76.97%
3 года*
44.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
35.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и LQQ.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		39.94%14.16%57.02%112.33%-59.20%71.22%74.17%83.28%-3.57%48.53%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and LQQ.PA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.93

The correlation between QDVE.DE and LQQ.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с LQQ.PA:
LQQ.PA с QQQ3.LLQQ.PA с QLDLQQ.PA с PUST.PALQQ.PA с NASL.LLQQ.PA с EQQQ.LLQQ.PA с IUIT.LLQQ.PA с SPY

Доходность на риск

QDVE.DE vs. LQQ.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LQQ.PA
Ранг доходности на риск LQQ.PA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ.PA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ.PA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ.PA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c LQQ.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVE.DELQQ.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.12

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.56

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

11.13

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVE.DE vs. LQQ.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQQ.PA равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и LQQ.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVE.DELQQ.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.90

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.70

+0.37

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и LQQ.PA

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки LQQ.PA в -75.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и LQQ.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DELQQ.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-75.86%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-21.88%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.83%

-44.33%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

-61.21%

+31.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

-61.21%

+29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.38%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-15.73%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

7.05%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и LQQ.PA

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) составляет 7.12%, в то время как у Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQQ.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DELQQ.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

9.10%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

22.37%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

30.71%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

39.78%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

38.87%

-17.14%

Сравнение комиссий QDVE.DE и LQQ.PA

QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQQ.PA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и LQQ.PA

Ни QDVE.DE, ни LQQ.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QDVE.DE and LQQ.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for LQQ.PA.

QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while LQQ.PA is Nasdaq-100. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while LQQ.PA tracks Nasdaq 100® Leverage (2x) index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.60% for LQQ.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и LQQ.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор