PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDVE.DE с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVE.DE показывает доходность 18.83%, а IUIT.L немного выше – 19.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDVE.DE имеют среднегодовую доходность 25.61%, а акции IUIT.L немного впереди с 25.62%.


QDVE.DE

1 день
2.52%
1 месяц
-0.05%
С начала года
18.83%
6 месяцев
20.81%
1 год
43.45%
3 года*
28.42%
5 лет*
23.77%
10 лет*
25.61%

IUIT.L

1 день
3.06%
1 месяц
-0.18%
С начала года
19.08%
6 месяцев
20.67%
1 год
43.16%
3 года*
28.43%
5 лет*
23.78%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
18.83%10.01%46.09%54.17%-25.82%46.74%29.67%53.89%3.09%20.90%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
19.08%8.34%47.65%54.67%-24.76%44.12%31.35%52.19%3.21%20.99%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and IUIT.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.93

The correlation between QDVE.DE and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

QDVE.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QDVE.DEIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.63

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

6.78

+0.25

QDVE.DE vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и IUIT.L

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и IUIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QDVE.DEIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-31.38%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-16.15%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-29.93%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-29.93%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-31.38%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.18%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.80%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

6.28%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) составляет 8.02%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QDVE.DEIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

8.75%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

16.46%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

21.48%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

23.49%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

22.48%

-0.73%

Сравнение комиссий QDVE.DE и IUIT.L

И QDVE.DE, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и IUIT.L

Ни QDVE.DE, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, QDVE.DE and IUIT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор