Сравнение QDVE.DE с IUIT.L
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds from iShares tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 25.61%/yr vs 25.62%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVE.DE показывает доходность 18.83%, а IUIT.L немного выше – 19.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDVE.DE имеют среднегодовую доходность 25.61%, а акции IUIT.L немного впереди с 25.62%.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 25.61%
IUIT.L
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.83% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 19.08% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.19% | 3.21% | 20.99% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and IUIT.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between QDVE.DE and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
IUIT.L
Сравнение QDVE.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.63 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.78 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и IUIT.L
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -31.38% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -16.15% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -29.93% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -29.93% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -31.38% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -7.18% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.80% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 6.28% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) составляет 8.02%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.75% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 16.46% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 21.48% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 23.49% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 22.48% | -0.73% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и IUIT.L
И QDVE.DE, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и IUIT.L
Ни QDVE.DE, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QDVE.DE and IUIT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
Both ETFs track S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор