PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с ERNX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с ERNX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVE.DE returned 30.81%/yr vs 3.33%/yr for ERNX.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for ERNX.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и ERNX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью 0.87%.

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%

ERNX.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.18%
3 года*
3.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и ERNX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-16.00%
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.87%2.69%4.04%3.34%0.10%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and ERNX.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

QDVE.DE vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVE.DEERNX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.94

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.98

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.67

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

10.99

-7.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

54.93

-46.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVE.DE vs. ERNX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERNX.DE равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и ERNX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVE.DEERNX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

3.90

-2.83

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и ERNX.DE

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и ERNX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DEERNX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-0.83%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-0.20%

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.83%

-0.20%

-29.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.00%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-0.09%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

0.04%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и ERNX.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DEERNX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

0.17%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

0.56%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

0.74%

+19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

0.68%

+22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

0.68%

+21.05%

Сравнение комиссий QDVE.DE и ERNX.DE

QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ERNX.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и ERNX.DE

Ни QDVE.DE, ни ERNX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVE.DE and ERNX.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while ERNX.DE is Ultrashort Bond. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.09% for ERNX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и ERNX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор