PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с CBUX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с CBUX.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CBUX.DE is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVE.DE returned 28.95%/yr vs 10.54%/yr for CBUX.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for CBUX.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и CBUX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у CBUX.DE с доходностью 14.81%.

QDVE.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
-1.85%
С начала года
18.33%
6 месяцев
18.59%
1 год
38.52%
3 года*
28.95%
5 лет*
22.66%
10 лет*
25.93%

CBUX.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.14%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.89%
1 год
20.39%
3 года*
10.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и CBUX.DE

2026 (YTD)202520242023
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		18.33%10.01%46.09%38.34%
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		14.81%0.75%14.53%-1.47%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and CBUX.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г.

0.05

The correlation between QDVE.DE and CBUX.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с ZPRS.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с IBCZ.DECBUX.DE с ISPA.DE

Доходность на риск

QDVE.DE vs. CBUX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c CBUX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVE.DECBUX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.90

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.77

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.81

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

10.96

-4.67

QDVE.DE vs. CBUX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUX.DE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и CBUX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и CBUX.DE

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки CBUX.DE в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и CBUX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DECBUX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-14.96%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-4.22%

-11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-14.96%

-14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

0.00%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-3.77%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

1.86%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и CBUX.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DECBUX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

4.49%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

8.95%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

10.72%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

11.99%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

11.99%

+9.80%

Сравнение комиссий QDVE.DE и CBUX.DE

QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBUX.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и CBUX.DE

Ни QDVE.DE, ни CBUX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVE.DE and CBUX.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while CBUX.DE is Utilities Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.65% for CBUX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и CBUX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор