Сравнение PXC.TO с CACE.TO
PXC.TO (Invesco RAFI Canadian Index ETF) and CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) are both Canada Equities funds. PXC.TO is passively managed, while CACE.TO is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PXC.TO и CACE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PXC.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 17.12%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 13.41%
CACE.TO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXC.TO и CACE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PXC.TO Invesco RAFI Canadian Index ETF | 7.35% |
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 2.13% |
Correlation
The correlation between PXC.TO and CACE.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXC.TO vs. CACE.TO — Ранг доходности на риск
PXC.TO
CACE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PXC.TO c CACE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO) и Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXC.TO | CACE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXC.TO и CACE.TO
Максимальная просадка PXC.TO за все время составила -41.78%, что больше максимальной просадки CACE.TO в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXC.TO и CACE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXC.TO | CACE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.78% | -10.51% | -31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -3.26% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -2.67% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXC.TO и CACE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXC.TO | CACE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 16.69% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.69% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.69% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXC.TO и CACE.TO
Дивидендная доходность PXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как CACE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXC.TO Invesco RAFI Canadian Index ETF | 2.27% | 2.65% | 3.17% | 3.48% | 3.42% | 2.58% | 3.10% | 2.92% | 2.86% | 2.23% | 2.57% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
PXC.TO and CACE.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Invesco and Avantis.
Подберите оптимальное распределение для PXC.TO и CACE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор