PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIJ.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIJ.L с LGJG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Amundi and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIJ.L returned 8.08%/yr vs 10.06%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRIJ.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIJ.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIJ.L показывает доходность 15.18%, а LGJG.L немного ниже – 14.69%.

PRIJ.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.60%
С начала года
15.18%
6 месяцев
12.72%
1 год
31.45%
3 года*
13.23%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIJ.L и LGJG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		15.18%15.76%7.02%11.63%-8.38%0.73%10.33%11.26%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%13.14%

Correlation

The correlation between PRIJ.L and LGJG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between PRIJ.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIJ.L и LGJG.L

Секторы
PRIJ.L
LGJG.L

Промышленность

26.2%
24.2%

Технологии

17.5%
19.8%

Финансовые услуги

16.4%
17.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
8.5%

Здравоохранение

6.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.7%

Сырьевые материалы

3.7%
3.8%

Недвижимость

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

1.3%
1.0%

Энергетика

0.9%
0.7%

Промышленность

PRIJ.L
26.2%
LGJG.L
24.2%

Технологии

PRIJ.L
17.5%
LGJG.L
19.8%

Финансовые услуги

PRIJ.L
16.4%
LGJG.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

PRIJ.L
12.7%
LGJG.L
12.5%

Коммуникационные услуги

PRIJ.L
8.2%
LGJG.L
8.5%

Здравоохранение

PRIJ.L
6.0%
LGJG.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

PRIJ.L
4.0%
LGJG.L
3.7%

Сырьевые материалы

PRIJ.L
3.7%
LGJG.L
3.8%

Недвижимость

PRIJ.L
3.1%
LGJG.L
2.7%

Коммунальные услуги

PRIJ.L
1.3%
LGJG.L
1.0%

Энергетика

PRIJ.L
0.9%
LGJG.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с PRIJ.L:
PRIJ.L с CSJP.LPRIJ.L с SJPA.LPRIJ.L с DXJSPRIJ.L с XDJP.LPRIJ.L с VJPB.LPRIJ.L с HSJP.LPRIJ.L с DXJG.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

PRIJ.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIJ.L
Ранг доходности на риск PRIJ.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJ.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJ.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJ.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIJ.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIJ.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.79

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.57

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.86

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

9.27

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIJ.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIJ.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJG.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIJ.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIJ.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PRIJ.L и LGJG.L

Максимальная просадка PRIJ.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIJ.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIJ.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-22.92%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.04%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-13.84%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-18.20%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.18%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.15%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.42%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIJ.L и LGJG.L

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PRIJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIJ.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.71%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.24%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

17.63%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

15.58%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.81%

-0.04%

Сравнение комиссий PRIJ.L и LGJG.L

PRIJ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIJ.L и LGJG.L

Ни PRIJ.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PRIJ.L and LGJG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LGJG.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.05% for PRIJ.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIJ.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор