Сравнение PR1Z.DE с FEUR.DE
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and FEUR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while FEUR.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 10.86%/yr vs 8.30%/yr for FEUR.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for FEUR.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и FEUR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1Z.DE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FEUR.DE с доходностью 6.02%.
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
FEUR.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и FEUR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | 14.36% |
FEUR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc | 6.02% | 17.35% | 7.16% | 13.97% | -10.43% | 25.84% | 9.40% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and FEUR.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between PR1Z.DE and FEUR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. FEUR.DE — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
FEUR.DE
Сравнение PR1Z.DE c FEUR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1Z.DE | FEUR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.21 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.33 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1Z.DE | FEUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и FEUR.DE
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки FEUR.DE в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и FEUR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | FEUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -20.36% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.91% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -16.21% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -20.36% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.59% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -3.58% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.77% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и FEUR.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | FEUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.22% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 11.30% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 13.45% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.61% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.81% | +3.82% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и FEUR.DE
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEUR.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и FEUR.DE
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как FEUR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PR1Z.DE and FEUR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUR.DE.
PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while FEUR.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.30% for FEUR.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и FEUR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор