Сравнение POW.TO с CASH.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) is a stock, while CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) is Money Market fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, POW.TO returned 40.65%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
POW.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 21.79%
- 1 год
- 67.63%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 17.36%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POW.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 16.25% | 69.74% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 1.86% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between POW.TO and CASH.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | -0.02 |
The correlation between POW.TO and CASH.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
CASH.TO
Сравнение POW.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POW.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 7.50 | -5.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 112.00 | -107.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 470.40 | -455.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POW.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 10.38 | -6.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 5.52 | -5.00 |
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и CASH.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -0.80% | -61.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -0.02% | -14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -0.06% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -0.00% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 0.00% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и CASH.TO
Power Corporation of Canada (POW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 0.06% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 0.13% | +15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 0.22% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 0.61% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 0.61% | +22.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.99% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and CASH.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор