Сравнение PIC.AX с TEC.TO
PIC.AX (Perpetual Equity Investment Company Limited) is a stock, while TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Over the past 5 years, PIC.AX returned 3.82%/yr vs 18.97%/yr for TEC.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIC.AX и TEC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PIC.AX торгуется в AUD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PIC.AX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 8.76%.
PIC.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 8.08%
TEC.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIC.AX и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC.AX Perpetual Equity Investment Company Limited | -3.67% | 12.53% | 12.44% | 2.59% | -5.96% | 16.12% | 17.73% | 11.09% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 8.76% | 12.20% | 47.60% | 56.89% | -32.55% | 33.80% | 37.28% | 16.30% |
Correlation
The correlation between PIC.AX and TEC.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.03 |
The correlation between PIC.AX and TEC.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIC.AX vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
PIC.AX
TEC.TO
Сравнение PIC.AX c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetual Equity Investment Company Limited (PIC.AX) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIC.AX | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.23 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 3.18 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIC.AX | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.71 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.96 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок PIC.AX и TEC.TO
Максимальная просадка PIC.AX за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIC.AX и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIC.AX | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | -35.40% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -20.59% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -23.34% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -35.40% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -0.74% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -7.75% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 7.97% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIC.AX и TEC.TO
Perpetual Equity Investment Company Limited (PIC.AX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PIC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIC.AX | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 3.47% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 11.18% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 14.88% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 21.21% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 23.11% | -3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIC.AX и TEC.TO
Дивидендная доходность PIC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC.AX Perpetual Equity Investment Company Limited | 6.87% | 6.40% | 6.75% | 6.49% | 5.24% | 4.31% | 5.13% | 6.10% | 6.01% | 4.00% | 2.83% | 0.51% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIC.AX and TEC.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PIC.AX и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор