PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OG35.DE с X03G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OG35.DE с X03G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OG35.DE (Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF) and X03G.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - OG35.DE tracks the ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction while X03G.DE tracks the iBoxx® EUR Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, OG35.DE returned -0.34%/yr vs -3.03%/yr for X03G.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OG35.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for X03G.DE.

Доходность

Сравнение доходности OG35.DE и X03G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OG35.DE показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у X03G.DE с доходностью -0.04%.

OG35.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.67%
3 года*
2.79%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—

X03G.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.24%
1 год
-0.95%
3 года*
0.86%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OG35.DE и X03G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
OG35.DE
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF		-0.13%2.46%2.13%5.16%-10.01%-1.17%1.17%
X03G.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		-0.04%-1.48%0.14%5.23%-17.79%-2.57%0.82%

Correlation

The correlation between OG35.DE and X03G.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between OG35.DE and X03G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с OG35.DE:
OG35.DE с XGEN.DEOG35.DE с OUFE.DEOG35.DE с 5HEE.DEOG35.DE с OSX2.DEOG35.DE с DBXP.DEOG35.DE с OP5E.DEOG35.DE с OP2E.DE
Часто сравнивают с X03G.DE:
X03G.DE с VGEA.DEX03G.DE с X03B.DEX03G.DE с VGEB.DEX03G.DE с EUNH.DEX03G.DE с XY4P.DEX03G.DE с XNGI.DEX03G.DE с JE13.DE

Доходность на риск

OG35.DE vs. X03G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OG35.DE
Ранг доходности на риск OG35.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
X03G.DE
Ранг доходности на риск X03G.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03G.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03G.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OG35.DE c X03G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OG35.DEX03G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.37

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.50

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.47

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-0.99

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OG35.DE vs. X03G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OG35.DE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа X03G.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OG35.DE и X03G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OG35.DEX03G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.37

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.49

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.04

-0.09

Просадки

Сравнение просадок OG35.DE и X03G.DE

Максимальная просадка OG35.DE за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки X03G.DE в -23.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OG35.DE и X03G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OG35.DEX03G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-23.87%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.89%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-5.00%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-21.19%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-19.28%

+16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.77%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.38%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OG35.DE и X03G.DE

Текущая волатильность для Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) составляет 1.08%, в то время как у Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что OG35.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X03G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OG35.DEX03G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.43%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.89%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

3.68%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.16%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

5.15%

-1.39%

Сравнение комиссий OG35.DE и X03G.DE

OG35.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии X03G.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OG35.DE и X03G.DE

Ни OG35.DE, ни X03G.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OG35.DE
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
X03G.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.33%

Часто задаваемые вопросы

OG35.DE and X03G.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X03G.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X03G.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for OG35.DE.

OG35.DE tracks ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction, while X03G.DE tracks iBoxx® EUR Germany. They also come from different issuers: Natixis and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for OG35.DE and 0.15% for X03G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OG35.DE и X03G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор