Сравнение NXT.L с RXL.PA
NXT.L (Next plc) and RXL.PA (Rexel S.A) are both stocks. NXT.L operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while RXL.PA operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, NXT.L returned 13.43%/yr vs 15.67%/yr for RXL.PA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXT.L и RXL.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXT.L торгуется в GBp, в то время как RXL.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RXL.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXT.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у RXL.PA с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции NXT.L уступали акциям RXL.PA по среднегодовой доходности: 13.43% против 15.67% соответственно.
NXT.L
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 13.43%
RXL.PA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение доходности по годам NXT.L и RXL.PA
Correlation
The correlation between NXT.L and RXL.PA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between NXT.L and RXL.PA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXT.L vs. RXL.PA — Ранг доходности на риск
NXT.L
RXL.PA
Сравнение NXT.L c RXL.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Next plc (NXT.L) и Rexel S.A (RXL.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXT.L | RXL.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.30 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 12.34 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXT.L | RXL.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.04 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NXT.L и RXL.PA
Максимальная просадка NXT.L за все время составила -91.55%, что больше максимальной просадки RXL.PA в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT.L и RXL.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXT.L | RXL.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.55% | -70.03% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -17.19% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -30.36% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -30.97% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.81% | -63.22% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.25% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -19.52% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 4.62% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXT.L и RXL.PA
Текущая волатильность для Next plc (NXT.L) составляет 7.69%, в то время как у Rexel S.A (RXL.PA) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что NXT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXT.L | RXL.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 8.78% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 22.15% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 27.77% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 32.73% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 36.14% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXT.L и RXL.PA
Дивидендная доходность NXT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности RXL.PA в 3.24%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXT.L и RXL.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Next plc и Rexel S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXT.L and RXL.PA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NXT.L и RXL.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор