Сравнение NVDI.L с TSLI.L
NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both exchange-traded funds - NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares, while TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, NVDI.L returned 19.03% vs 51.84% for TSLI.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDI.L и TSLI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDI.L показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -9.68%.
NVDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLI.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- 51.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDI.L и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | -0.43% | 16.65% | -2.63% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -9.68% | 40.52% | 28.35% |
Correlation
The correlation between NVDI.L and TSLI.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDI.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
NVDI.L
TSLI.L
Сравнение NVDI.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDI.L | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.87 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 4.75 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDI.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.71 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок NVDI.L и TSLI.L
Максимальная просадка NVDI.L за все время составила -31.39%, что меньше максимальной просадки TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDI.L и TSLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDI.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.39% | -41.20% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -24.94% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -15.33% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -12.03% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 9.82% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDI.L и TSLI.L
Текущая волатильность для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) составляет 10.09%, в то время как у IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что NVDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDI.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 12.09% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 25.47% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 37.64% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 43.19% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 43.19% | -3.88% |
Сравнение комиссий NVDI.L и TSLI.L
И NVDI.L, и TSLI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDI.L и TSLI.L
Дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, что меньше доходности TSLI.L в 74.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 20.63% | 32.04% | 2.59% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 74.25% | 73.68% | 19.21% |
Часто задаваемые вопросы
NVDI.L and TSLI.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDI.L and TSLI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
NVDI.L is categorized as Options Trading, while TSLI.L is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для NVDI.L и TSLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор