Сравнение NVDI.L с IUIT.L
NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. NVDI.L is actively managed, while IUIT.L is passively managed. Over the past year, NVDI.L returned 19.03% vs 50.55% for IUIT.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDI.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности NVDI.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDI.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%.
NVDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
Сравнение доходности по годам NVDI.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | -0.43% | 16.65% | -7.10% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 6.39% |
Correlation
The correlation between NVDI.L and IUIT.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between NVDI.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDI.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
NVDI.L
IUIT.L
Сравнение NVDI.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDI.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.03 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 8.99 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDI.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.55 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.16 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок NVDI.L и IUIT.L
Максимальная просадка NVDI.L за все время составила -31.39%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDI.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDI.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.39% | -33.46% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -17.03% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -3.14% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -6.02% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 5.76% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDI.L и IUIT.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что NVDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDI.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 7.49% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 15.53% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 20.28% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 23.61% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 22.47% | +16.84% |
Сравнение комиссий NVDI.L и IUIT.L
NVDI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDI.L и IUIT.L
Дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 20.63% | 32.04% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
NVDI.L and IUIT.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for NVDI.L.
NVDI.L is categorized as Options Trading, while IUIT.L is Technology Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for NVDI.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для NVDI.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор